Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Оценки греческих коэффициентов

Напомним, что коэффициент дельта, Δ, представляет собой скорость изменения его цены по отношению к изменению цены базового актива. Этот коэффициент можно вычислить как

Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»

Коэффициент гамма представляет собой изменение коэффициента дельта, деленное на величину h.

(17.9)

Эта процедура позволяет получить оценки коэффициента дельта в момент Δt и коэффициента гамма в момент 2Δt. На практике эта процедура используется и для вычисления оценок коэффициентов дельта и гамма в нулевой момент времени.

Следующим параметром хеджирования, который можно вычислить непосредственно с помощью биномиального дерева, является коэффициент тета, Θ. Он представляет собой скорость изменения цены опциона в зависимости от времени при условии, что все остальные параметры остаются неизменными. Если корень дерева соответствует нулевому моменту времени, оценка коэффициента Θ имеет следующий вид.

(17.10)

Коэффициент вега, ν, можно вычислить, сделав небольшое изменение волатильности Δσ и построив новое дерево, позволяющее найти новую цену опциона. (Шаг по времени Δt следует оставить прежним.)

В этом случае оценка коэффициента вега имеет вид

где f и f* – оценки стоимости опциона, вычисленные по исходному и новому дереву соответственно. Коэффициент ро вычисляется аналогично.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2018 года – «Альпари» Лучший брокер бинарных опционов 2018 года – «Binomo» Бинарные опционы от легендарного Форекс-брокера – «InstaForex»
Содержание Далее
  Торговля бинарными опционами («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера «Альпари»