Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Горизонт времени

Теоретически показатель VaR зависит от двух параметров: горизонта времени N (количество дней) и доверительного уровня X (проценты). На практике аналитики вынуждены устанавливать значение N = 1, поскольку у них довольно часто нет достаточного количества информации о рыночных показателях на протяжении более долгого периода времени.

Альпари

Как правило, аналитики используют следующее предположение.

N-дневный показатель VaR = однодневный показатель VaR x vN.

Эта формула является корректной, если изменения стоимости портфеля на протяжении последовательных дней имеют независимые идентичные нормальные распределения с нулевым математическим ожиданием. В других ситуациях она становится лишь приближенной.

Как указывалось во врезке "Пример из деловой практики 18.1", регулирующие органы требуют, чтобы банковский капитал был, как минимум, в три раза больше 10-дневного показателя VaR с 99%-ным доверительным уровнем или в 3 х √10 = – 9,49 раз больше однодневного показателя VaR с 99%-ным доверительным уровнем.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее