|
Позиция, состоящая из длинной позиции по акциям и длинного опциона PUT является синтетической позицией для:
a) Длинного PUT
b) Длинного CALL
c) Короткого CALL
d) Короткого PUT
Синтетическая эквивалентная позиция имеет:
a) Ту же самую форму диаграммы прибылей и убытков
b) Те же самые затраты
c) Ту же самую прибыль
d) Тот же самый возврат на инвестиции
Короткая позиция по акции плюс длинный CALL синтетически эквивалентна позиции:
a) Короткого PUT
b) Короткого CALL
c) Длинного PUT
d) Длинного CALL
Инвестор хочет выполнить короткую продажу на быстро падающем рынке. Не существует никакого uptick-а для выполнения такого трейда. Однако он может выполнять поставленную задачу путем занятия синтетической короткой позиции:
a) Продажа опциона CALL и покупка опциона PUT.
b) Покупка опциона PUT и продажа опциона CALL.
c) Покупка опциона CALL и покупка опциона PUT.
d) Продажа опциона CALL и продажа опциона PUT.
Стратегия рулет с джемом представляет собой:
a) Синтетическую длинную позицию в первом месяце и синтетическую короткую позицию во втором.
b) Синтетическую короткую и синтетическую длинную позиции того же самого месяца.
c) Синтетическую короткую позицию в первом месяце и синтетическую длинную позицию во втором месяце.
d) Синтетическую короткую позицию в первом месяце и синтетическую короткую позицию во втором месяце .
Синтетическая короткая позиция по акции имеет:
a) Ограниченный риск сверху.
b) Неограниченный риск снизу.
c) Неограниченные риски сверху и снизу.
d) Неограниченный риск сверху.
Стратегия рулет с джемом может использоваться для определения справедливой оценки:
a) Коробочного спрэда
b) Вертикального спрэда
c) Календарного спрэда
d) Синтетического опциона CALL
Метод систематического выписывания опционов – это трехшаговый алгоритм выписывания голых PUT-опционов через какое-то время. Как только пришло извещение на исполнение опциона PUT, выписанного на первом шаге, следующий шаг состоит в продаже:
a) Покрытого стреддла
b) Голого стреддла
c) Спрэда
d) Коробочного спрэда
Если инвестор заинтересован в покупке 400 акций и хочет использовать стратегию систематического выписывания опционов, какой первый его шаг?
а) Продать 4 стреддла
b) Продать 4 PUT
c) Продать 2 PUT
d) Купить 200 акций
Каков последний шаг в стратегии систематического выписывания опционов?
a) Продажа опционов PUT
b) Продажа опционов CALL
c) Покупка опционов PUT
d) Продажа стреддла
|
