12.6. Приблизительная формула подсчета премии опциона

Цену опциона «при своих» европейского стиля (при плоской форвардной кривой) можно прикинуть с помощью следующей упрощенной формулы:

Например, если страйк = 50, волатильность 14% и время до истечения 65 дней, то премия опциона равна: