Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 17.8. Приложения

Пример 17.8

В табл. 17.2 стоимость опциона была приближенно вычислена после 1000 испытаний. Стандартное отклонение сгенерированных чисел равно 7,68. В данном случае ω = 7,68 и М = 1000. Следовательно, стандартная ошибка оценки равна 7,68√1000 = 0,24. Таким образом, описанный рабочий лист позволяет построить следующий 95%-ный доверительный интервал, содержащий стоимость опциона: (4,98 – 1,96 х 0,24,4,98 + 1,96 х 0,24), т.е. (4,51,5,45).

Альпари

Приложения

Если количество стохастических переменных больше трех, то, с вычислительной точки зрения, метод Монте-Карло оказывается предпочтительнее других процедур. Это объясняется тем, что время, затрачиваемое на моделирование по методу Монте-Карло, зависит от количества переменных линейно, а время выполнения других процедур – экспоненциально. Кроме того, метод Монте-Карло позволяет вычислить стандартное отклонение, а также учесть сложные выигрыши и сложные стохастические процессы.

Его можно также использовать в ситуациях, когда размер выигрыша по деривативу зависит от всей траектории, которую проходит переменная, а не только от ее последнего значения. Однако, как указывалось выше, применение метода Монте-Карло для оценки неевропейских деривативов сопряжено с большими трудностями.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее