Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Другие конечно-разностные методы. Применение конечно-разностных методов

Другие конечно-разностные методы

Существует множество других конечно-разностных схем, сочетающих преимущества явного и неявного подходов. Одной из наиболее известных среди них является схема чередования (hopscotch method), в которой явный и неявный методы применяются поочередно. Этот подход проиллюстрирован на рис. 17.18. В каждый момент времени сначала выполняются все вычисления в "явных узлах". Затем выполняются вычисления по "неявным узлам", причем они не требуют решения системы уравнений, поскольку значения в смежных узлах уже известны.

Один из лучших брокеров бинарных опционов «Binary.com»

Схема Кранка-Николсона (Crank-Nicolson scheme) является усреднением явного и неявного методов. Для неявного метода уравнения (17.27) приводят к следующим формулам.

Для явного метода уравнения (17.34) записываются иначе.

Усредняя эти уравнения, получим схему Кранка-Николсона.

Введем следующее обозначение.

Тогда схему Кранка-Николсона можно записать так.

Отсюда следует, что реализация схемы Кранка-Николсона эквивалентна реализации неявного конечно-разностного метода. Преимущество этой схемы заключается в том, что по скорости сходимости она превосходит как явный, так и неявный методы.

Применение конечно-разностных методов

Конечно-разностные методы можно применять для оценки любых деривати-вов, стоимость которых определяется с помощью биномиальных или триномиальных деревьев. Таким образом, конечно-разностные методы позволяют оценить как американские, так и европейские деривативы, но их трудно использовать в ситуациях, когда выигрыш зависит от всей предыстории базовой переменной. Если выигрыш зависит от нескольких базовых переменных, предпочтительнее выглядит явный метод, который выполняется быстрее других. В таком случае сетка, изображенная на рис. 17.15, становится многомерной.

Метод вычисления греческих коэффициентов с помощью конечно-разностных схем практически не отличается от их вычисления с помощью деревьев. Коэффициенты дельта, гамма и тета можно вычислить непосредственно по сеточным значениям fi,j. Для определения коэффициента вега необходимо немного изменить волатильность и повторно вычислить стоимость дериватива, используя ту же разностную сетку.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2018 года – «Альпари» Лучший брокер бинарных опционов 2018 года – «Binomo» Бинарные опционы от легендарного Форекс-брокера – «InstaForex»
Содержание Далее
  Торговля бинарными опционами («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера «Альпари»