Оптимальное количество контрактов

Введем следующие обозначения.

N_A: размер хеджинговой позиции (единиц);

Q_F- размер фьючерсного контракта (единиц);

N^*: оптимальное количество фьючерсных контрактов, используемых для хеджирования.

Номинальная стоимость контрактов, используемых для хеджирования, равна

Следовательно, количество требуемых контрактов определяется по формуле