Если инвестор настроен исключительно по-бычьи относительно акции и хочет использовать опционы, он должен:
a) Купить CALL
b) Купить PUT
c) Продать CALL
d) Купить STRADDLE
Какая позиция используется в качестве хеджирующей для длинной позиции по акциям?
a) Длинный опцион CALL
b) Длинный опцион PUT
c) Короткий опцион PUT
d) Короткий опцион CALL
Если инвестор настроен по-медвежьи относительно акции, он должен:
a) Продать опцион CALL
b) Продать опцион PUT
c) Купить опцион PUT
d) Или купить опцион PUT, или продать опцион CALL Наибольший убыток от длинного опциона CALL или длинного опциона PUT:
a) Уплаченная за опцион премия.
b) Цена исполнения.
c) Цена акции минус цена исполнения.
d) Теоретически неограниченная сумма.
Наибольший убыток, который может быть понесен от короткой позиции из опциона CALL:
a) Полученная премия.
b) Цена исполнения.
c) Цена акции минус цена исполнения.
d) Теоретически неограниченная сумма.
Если инвестор ожидает изменений цены акции, но неуверен относительно направления, то он может решить использовать:
a) Длинный CALL
b) Короткий CALL
c) Короткий стреддл
d) Длинный стреддл
Наибольший убыток, который может быть понесен от длинного стреддла:
a) Премия от опциона CALL плюс премия от опциона PUT.
b) Премия от опциона CALL минус премия от опциона PUT.
c) Только премия от опциона CALL.
d) Только премия от опциона PUT.
Стрип, стратегия подобная стреддлу, за исключением тенденции в направлении, в котором будет двигаться цена акции.
a) Вниз
b) Вверх
c) Флэт
Стрэп, стратегия подобная стреддлу, за исключением тенденции в направлении, в котором будет двигаться цена акции.
a) Вниз
b) Вверх
c) Флэт
Если ожидается, что цена акции меняться не будет, то можно решить использовать стратегию
a) Короткий стреддл
b) Длинный PUT
c) Длинный CALL
d) Длинный стреддл
|