|
Что наилучшим образом описывает стратегию equity collar?
a) Неограниченные убытки в ожидаемом направлении.
b) Ограниченные убытки снизу, ограниченный доход сверху.
c) Ограниченный доход сверху, неограниченные убытки снизу.
d) Неограниченный доход сверху, ограниченные убытки снизу.
Стратегия equity collar похожа на:
a) медвежий спрэд
b) бычий спрэд
c) пропорциональный спрэд
d) кондор-спрэд
Стратегия обратного equity collar похожа на:
a) медвежий спрэд
b) бычий спрэд
c) пропорциональный спрэд
d) кондор-спрэд
Покрытая опционная позиция из опциона CALL обеспечивает невысокое хеджирование при падении акции. Если это справедливо, то используется :
a) покрытая позиция из CALL-опционов, находящихся deep-in-the-money
b) покрытая позиция из CALL-опционов, находящихся out-of-the-money
c) покрытая позиция из CALL-опционов, находящихся at-the-money
Инвестор купил акции по цене $100 и хочет выписать опцион CALL $80 за $21.25 с тремя месяцами до экспирации. Если предположить, что безрисковая ставка равна 5%, должен ли инвестор в таком случае выписывать опцион CALL.
а) Да b) Нет
Инвестор выписал опцион CALL против акции (покрытая опционная позиция) и хочет выйти из занимаемой позиции, продав акцию и выкупив обратно опцион CALL. Однако он не хочет, чтобы на это повлияли рыночные колебания. Тогда он должен воспользоваться методом:
a) buy-write
b) unwind
c) sell-write
d) straddle
Инвестор купил опцион CALL с низким страйком и продал опцион CALL с высоким страйком. Тогда его позиция будет:
a) медвежий спрэд
b) бычий спрэд
c) пропорциональный спрэд
d) кондор-спрэд
Инвестор купил опцион CALL $50 за $5 и продал опцион CALL $60 за $2. Тогда у него будет позиция:
a) Debit spread
b) Credit spread
c) Unwind
d) Sell-write
Используя ту же информацию, как в примере 8, определите, какой максимальный убыток может иметь инвестор в позиции такого спрэда?
a) $2 b) $3 c) $4 d) $10
Инвестор купил опцион CALL $55 и продал опцион CALL $50 с кредитом в $3. Какой максимальный убыток может иметь инвестор в позиции такого спрэда?
a) $2 b) $3 c) $4 d) $5
Инвестор купил опцион PUT $100 и продал опцион PUT $95. Эта позиция называется:
a) Bull spread
b) Bear spread
c) Condor spread
d) Ratio spread
Инвестор рассматривает два различных медвежьих спрэда. За один спрэд заплачено $2 с максимальным доходом в $10. За другой заплачено $8 с потенциальным доходом в $10. Спрэд, за который уплачено $2, наилучший для торговли, потому что имеет потенциально более высокий доход.
a) Да b) Нет
|
