|
Предположим, рассматриваются опционы CALL со страйками $50, $55 и $60. Каким образом можно создать butterfly spread?
a) Купить $50, продать $55, купить $60
b) Купить $50, купить 2 $55, продать $60
c) Продать $50, продать $55, купить $60
d) Купить $50, продать 2 $55, купить $60 Butterfly spread может рассматриваться как комбинация:
a) Bull spread и condor spread
b) Bull spread и bear spread
c) Bear spread и condor spread
d) Ни одна из вышеперечисленных
Владелец at-the-money butterfly spread (средний страйк эквивалентен цене акции) хотел бы, чтобы цена акции:
a) Двигалась резко вверх
b) Двигалась медленно вверх
c) Резко падала
d) Оставалась неизменной
Инвестор занял позицию $50/$55/$60 butterfly spread. Максимально этот спрэд может стоить:
a) $5 b) $10 c) $60 d) Ни одна из вышеперечисленных
Если инвестор может занять позицию butterfly spread с кредитом, он должен:
a) Никогда этого не делать, ввиду убыточности позиции
b) Всегда занимать позицию ввиду ее безубыточности
c) Недостаточно информации.
Стратегия butterfly spread является прекрасной стратегией для индивидуального инвестора.
a) Да b) Нет
В сравнении с butterfly spread, condor spread является более рисковой и более доходной стратегией.
a) Да b) Нет
Владелец calendar spread хотел бы, чтобы спрэд:
a) Сужался
b) Расширялся
c) Оставался тем же
Владелец calendar spread хотел бы, чтобы базовая акция:
a) Не изменялась
b) Увеличивалась
c) Уменьшалась
Какая позиция является calendar spread?
a) Покупка March CALL $50 и продажа January CALL $40
b) Покупка March CALL $50 и продажа January CALL $50
c) Покупка March CALL $50 и продажа April CALL $55
d) Покупка March CALL $50 и покупка April CALL $50
|
