Нашабиблиотека
Как выбрать брокера бинарных опционов
Рейтинг бинарных брокеров 2024
О чем эта книга и кому она адресована
Введение
Что мы знаем и чего не знаем об опционах
Концепция системного подходаДля чего необходим системный подход
Для чего необходим системный подход
Основные понятия и термины
Первый этап: оценка, анализ и предварительный отбор
Второй этап: формирование портфеля путем окончательного отбора и распределения капитала
Третий этап: перестройка портфеля и управление позициями
Обзор торговых возможностей
Часть I. Строго формализованные критерии оценки – основа системного подходаГлава 1. Общие сведения о критериях1.1. Основной инструмент решения задачи выбора
Глава 1. Общие сведения о критериях
1.1. Основной инструмент решения задачи выбора
1.2. Формализация понятия «критерий»
1.3. Философия построения критериев
1.4. Миссия, возлагаемая на критерии
1.5. Прогноз как ключевой элемент критерия
1.6. Классификация критериев1.6.1.Универсальные критерии
1.6.1.Универсальные критерии
1.6.2. Специфические (неуниверсальные) критерии
Глава 2. Обзор критериев2.1. Критерии на основе логнормального распределения2.1.1. Определение логнормального распределения
2.1. Критерии на основе логнормального распределения
2.1.1. Определение логнормального распределения
2.1.2. Математическое ожидание прибыли на основе логнормального распределения
2.1.3. Вероятность получения прибыли на основе логнормального распределения
2.2. Критерии на основе эмпирического распределения2.2.1. Определение эмпирического распределения
2.2.1. Определение эмпирического распределения
2.2.2. Математическое ожидание прибыли на основе эмпирического распределения
2.2.3. Вероятность получения прибыли на основе эмпирического распределения2.2.4. Упрощенный алгоритм расчета критериев, основанных на эмпирическом распределении
2.2.4. Упрощенный алгоритм расчета критериев, основанных на эмпирическом распределении
2.2.5. Модификации эмпирического распределения
2.3. Критерии, основанные на соотношении ожидаемых прибыли и убытка2.3.1. Базовая концепция и методика расчета критериев
2.3.1. Базовая концепция и методика расчета критериев
2.3.2. Пример вычисления критериев
2.4. Критерии на основе экспертного распределения2.4.1. Концепция и методика расчета критериев
2.4.1. Концепция и методика расчета критериев
2.4.2. Базисный набор стандартизированных распределений
2.4.3. Комбинирование отдельных распределений и построение единой функции плотности вероятности
2.4.4. Расчет критериев на основе комбинированной функции плотности вероятности
2.4.5. Построение сложных стратегий для комбинированных экспертных распределений
2.5. Специфические (неуниверсальные) критерии
2.5.1. Относительный диапазон безубыточности
2.5.2. Отношение IV/HV
2.5.3. Критерий относительной частоты
2.5.4. Отношение нормированной временной стоимости к показателю распределения абсолютных приращений цены
Глава 3. Оценка эффективности критериев3.1. Введение
3.1. Введение
3.2. Методика оценки эффективности критериев3.2.1. Корреляция критерий – прибыль как основной показатель эффективности
3.2.1. Корреляция критерий – прибыль как основной показатель эффективности
3.2.2. Процедура преобразования показателя эффективности критериев
3.2.3. Динамика преобразованных показателей эффективности
3.2.4. Выбор диапазона усреднения
3.3. Особенности оценки эффективности критериев3.3.1. количество комбинаций, задействованных в анализе
3.3.1. количество комбинаций, задействованных в анализе
3.3.2. Выражение прибыли
3.3.3. Выражение показателя эффективности
3.4. Обзор показателей эффективности критериев
3.4.1. Регрессия значений критерия и реализовавшейся прибыли
3.4.2. Регрессия индексов критерия и прибыли
3.4.3. Регрессия коэффициентов Шарпа критерия и прибыли
3.4.4. Отношение площадей
3.4.5. Другие показатели эффективности
3.5. Выводы
Часть II. Основные области применения критериев
Глава 4. Выбор опционных комбинаций4.1. Введение
4.1. Введение
4.2. Анализ эффективности критериев при выборе комбинаций
4.3. Факторы, влияющие на выбор комбинаций4.3.1. Влияние абсолютного значения критерия
4.3.1. Влияние абсолютного значения критерия
4.3.2. Влияние выбора стратегии и базового актива
4.3.3. Комбинированный анализ влияющих факторов
4.4. Долгосрочная оценка эффективности разных критериев для многих стратегий4.4.1. Методика долгосрочной оценки
4.4.1. Методика долгосрочной оценки
4.4.2. Результаты долгосрочной оценки
4.5. Выводы
Глава 5. Выбор опционных стратегий5.1. Введение
5.1. Введение
5.2. Оценка эффективности критерия методом рангового анализа5.2.1. Методика рангового анализа
5.2.1. Методика рангового анализа
5.2.2. Результаты рангового анализа
5.2.3. Методика обобщенного рангового анализа и введение порогового параметра
5.2.4. Результаты обобщенного рангового анализа
5.2.5. Максимально достижимые значения коэффициента эффективности критерия
5.3. Оценка эффективности критерия традиционными методами
5.4. Синтетический подход к анализу эффективности критериев
5.5. Модель определения оптимального значения порогового параметра
5.6. Выводы
Глава 6. Выбор базовых активов6.1. Введение
6.1. Введение
6.2. Анализ эффективности критериев при выборе базовых активов
6.3. Долгосрочная оценка эффективности критериев6.3.1. Методика долгосрочной оценки
6.3.1. Методика долгосрочной оценки
6.3.2. Результаты долгосрочной оценки
6.4. Модель определения оптимального количества базовых активов
6.4.1. Показатели полезности
6.4.2. Функции полезности
6.4.3. Свертка функций полезности и нахождение оптимумов для разных стратегий и критериев
6.5. Выводы
Часть III. Многокритериальный анализГлава 7.Основные принципы и методы многокритериального отбора опционных комбинаций7.1. Введение
Глава 7.Основные принципы и методы многокритериального отбора опционных комбинаций
7.1. Введение
7.2. Оптимум Парето
7.2.1. Алгоритм нахождения множества Парето
7.2.2. Расширение множества Парето и понятие «слоя»
7.3. Свертка
7.4. Сравнительный анализ эффективности многокритериального и монокритериального методов отбора
7.5. Сравнительный анализ эффективности паретовского метода и свертки
7.6. Выводы
Глава 8. Влияние корреляции критериев на эффективность многокритериального отбора8.1. Введение
8.1. Введение
8.2. Оценка степени взаимозависимости критериев
8.3. Корреляция критериев и прибыльность комбинаций, отобранных по парето
8.4. Корреляция критериев и прибыльность комбинаций, отобранных по свертке
8.5. Выводы
Заключение
ПриложенияОсновные понятия и термины
Платежные функцииОтдельные опционы
Отдельные опционы
Опционные комбинации